Prepárate para una historia de traición al más puro estilo del Rey del Pop. En "Blue Gangsta", Michael Jackson nos cuenta sobre un amor que se convirtió en una amarga decepción. La persona en la que confiaba le mintió y le engañó, transformándolo por completo. De este dolor nace una nueva figura: el Blue Gangsta. Es una mezcla de tristeza (el "blue" o melancolía) y una actitud fuerte y vengativa, como la de un gánster de película.
Ya no hay lágrimas ni sonrisas, solo una advertencia clara. Con la pregunta "What you gonna do?", que se repite como un eco, Michael no está pidiendo una respuesta, ¡está lanzando un desafío! Siente cómo la canción crea una atmósfera de tensión, como si estuviera a punto de ocurrir un enfrentamiento final. El Blue Gangsta ha llegado para ajustar cuentas y deja claro que no hay escapatoria para quien le hizo daño.