Dogging é uma gíria que significa "perseguir" ou "atormentar" alguém persistentemente, como um cão faria.
Na música, Michael Jackson canta "KGB was dogging me" (A KGB estava me perseguindo) para expressar um sentimento de paranoia e perseguição implacável. É uma palavra muito visual e intensa que captura perfeitamente a atmosfera sombria e de isolamento da canção.
Em Stranger in Moscow, Michael Jackson nos convida a caminhar por uma Moscou chuvosa, cinzenta e carregada de história. A letra descreve um narrador que, afastado de casa e sufocado pela própria fama, sente-se observado pela sombra do Kremlin, perseguido pela temida KGB e incomodado até pelo túmulo de Stálin. Cada imagem reforça a sensação de perigo iminente e solidão extrema: “How does it feel when you’re alone and you’re cold inside?”
Ao longo da canção, o cantor – um artista norte-americano conhecido mundialmente – transforma essa paisagem russa em metáfora para o exílio emocional que viveu nos anos 90. A chuva persistente simboliza a tristeza, enquanto o pedido “Take my name and just let me be” revela o desejo de escapar dos holofotes. Mesmo no ápice da fama, ele se vê como um estranho que vagabundeia pelas ruas sem rosto que não o reconhecem. Assim, a música mistura questões políticas e históricas com a solidão universal, lembrando que, por trás da celebridade, existe um ser humano vulnerável buscando abrigo do frio que vem de fora e de dentro.