Illusion juega con la metáfora de la magia para hablar del amor verdadero. Entre trucos de "smoke and mirrors" y cartas que podrían caer en cualquier dirección, el narrador se presenta como un ilusionista que sorprende, pero que esta vez revela su mayor secreto: su cariño no es un acto. Con el corazón “en la manga” y los pies “levitados”, confiesa que la conexión con la otra persona es tan palpable que ningún efecto especial puede igualarla.
A lo largo de la letra, One Direction mezcla promesas de honestidad con imágenes de cadenas y puertas secretas para subrayar que, pese a todas las apariencias, no hay escapatoria ni engaño: este romance es absolutamente real. La canción invita al oyente a dejar atrás el escepticismo y “creer en el amor”, porque, según el narrador, no se trata de una ilusión, sino de la magia genuina que existe entre dos personas que se eligen sin trucos ni dobles fondos.