Caravan cuenta la historia de un protagonista que decide quemar su pasado –literalmente prende fuego a su caravana– para cortar con todo lo que le recuerda a un amor perdido. Las imágenes son muy visuales: huellas en la nieve, el olor de la ropa y la comida de ella, su rostro en cada desconocido. Así entendemos su desesperación por aferrarse a un recuerdo que ya no le pertenece.
La letra juega con paradojas (“braille para los sordos”, “un cartel para los ciegos”) y contrasta la bondad con la crueldad para mostrar que, a veces, ser amable puede llevarnos al sufrimiento. En el estribillo se repite la idea de buscar durante años para acabar perdiéndolo todo, un recordatorio de que el amor y la felicidad no siempre recompensan el esfuerzo. En conjunto, la canción es una reflexión poética sobre la pérdida, el desarraigo y la necesidad de empezar de cero cuando lo que más queremos se queda en el pasado.